ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان بانک‌ها

Authors

Abstract:

بانک­های تجاری به منظورمدیریت ریسک اعتباری، از روش­های امتیازدهی اعتباری متفاوتی برای ارزیابی عملکرد مالی شرکت­های متقاضی تسهیلات اعتباری استفاده می­کنند. در این تحقیق از یک روش پارامتریک (رگرسیون لجستیک) و یک روش ناپارامتریک (درخت تقسیم و رگرسیون) برای ایجاد مدل امتیازدهی اعتباری استفاده شده است. برای ساخت مدل امتیازدهی اعتباری داده­های مربوط به 282 شرکت کوچک و متوسط وام­گیرنده از یکی از شعب بانک تجارت استان تهران مورد استفاده قرار گرفت. 13 نسبت مالی به عنوان شاخص‌های تعیین کننده وضعیت مالی شرکت‌های انتخاب شده به کار گرفته شدند. با استفاده از این دو روش، نسبت­های مؤثر و همچنین دقت روش­های مذکور در طبقه‌بندی مشتریان مشخص شد. با مشاهده نتایج حاصل از ارزیابی این روش­ها می­توان فهمید که روش­های ناپارامتریک دارای دقت قابل رقابتی با روش­های پارامتریک می­باشند.

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان بانک ها

بانک­های تجاری به منظورمدیریت ریسک اعتباری، از روش­های امتیازدهی اعتباری متفاوتی برای ارزیابی عملکرد مالی شرکت­های متقاضی تسهیلات اعتباری استفاده می­کنند. در این تحقیق از یک روش پارامتریک (رگرسیون لجستیک) و یک روش ناپارامتریک (درخت تقسیم و رگرسیون) برای ایجاد مدل امتیازدهی اعتباری استفاده شده است. برای ساخت مدل امتیازدهی اعتباری داده­های مربوط به 282 شرکت کوچک و متوسط وام­گیرنده از یکی از شعب ب...

full text

ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان بانک ها

ارائه مدلی جهت ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان بانک ها با رویکرد داده کاوی مورد مطالعه: مشتریان حفوقی بانک تجارت استان تهرانبانک های تجاری به منظور مدیریت ریسک اعتباری، از روش های امتیازدهی اعتباری متفاوتی برای ارزیابی عملکرد مالی شرکت-های متقاضی تسهیلات اعتباری استفاده می کنند. در این تحقیق از یک روش پارامتریک (رگرسیون لجستیک) و یک روش ناپارامتریک (درخت تقسیم و رگرسیون) برای ایجاد مدل امتیازدهی ا...

full text

ارزیابی مدل‌های ریسک اعتباری بانک‌ها با رویکرد ویژگی‌های اخلاقی مشتریان

زمینه: علیرغم اهمیت ریسک اعتباری در فعالیت بانک‌ها و مؤسسات مالی، به نظر می‌رسد حرکت منسجم و سازمان یافته‌ای برای ایجاد مدل‌های ریسک اعتباری به خصوص در اقتصاد ایران، صورت نگرفته است. همچنین ویژگی‌های اخلاقی مشتریان می‌تواند اثر قابل ملاحظه‌ای در بازپرداخت تعهدات‌شان و به عبارت دیگر کاهش ریسک اعتباری داشته باشد. بنابراین تدوین نظام جامع مدیریت ریسک اعتباری از جمله ضروریات نظام بانکی کشور به حساب...

full text

الگوسازی سنجش ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک رفاه

این مطالعه با هدف شناسایی عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان و تدوین مدلی برای سنجش آن در میان مشتریان حقوقی بانک رفاه انجام شده است. بدین منظور اطلاعات کیفی و مالی یک نمونه تصادفی 300 تایی از مشتریانی که در سال‌های 1391 و 1392 از شعب بانک رفاه در سراسر کشور تسهیلات اعتباری دریافت نموده‌اند، جمع‌آوری و با بکارگیری روش رگرسیون لاجیت عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان این بانک برآورد شده است. در ...

full text

بررسی ارتباط بین ریسک نقدینگی معیار پوشش تقاضا و ریسک اعتباری بانکها

سودآوری و موفقیت یک نهاد مالی منوط به قدرت و قابلیت آن نهاد در ارزش گذاری و قیمت گذاری ریسک و به تبع آن پوشش دادن آن ریسک ها می باشد. ریسک های نهاد مالی بر روی هم تأثیر دارند،بررسی جداگانه ریسک های نهاد مالی  به دلیل تاثیر آنها بر یکدیگر به دور از خرد سیستمی است. مدیران نهاد مالی باید کنش و واکنش های این ریسک ها برهم دیگر را در نظر داشته باشند. در این مطالعه روابط میان ریسک های نقدینگی معیار پو...

full text

مقایسه مدل‌های شبکه عصبی، الگوریتم ژنتیک و لاجیت در ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان

  هدف پژوهش حاضر ارزیابی روش‌های رتبه‌بندی اعتباری مشتریان حقیقی (دریافت‌کنندگان اعتبارات خُرد) بانک‌ها، به‌وسیله بررسی سوابق مالی و مشخصات خصیصه‌ای فرد متقاضی می‌باشد. بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که جهت رتبه‌بندی اعتباری مشتریان عمدتاً از سه روش؛ مدل لاجیت، شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک، استفاده می‌شود. در این پژوهش کارایی این روش‌ها جهت سنجش دقیق نکول مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. بدین منظور اطل...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


Journal title

volume 7  issue 13

pages  247- 266

publication date 2015-12-22

By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023